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Replikationsfenster des Autors · 2020-05-29 bis 2024-12-31

Lauf

Ergebnis je Phase

Geld je Phase, beide Sizing-Modelle

Exit Reason

Forward · 2025-01-01 bis 2026-08-12

Lauf

Ergebnis je Phase

Geld je Phase, beide Sizing-Modelle

Exit Reason

Was in den Spalten steht

Ø R — Expectancy je Trade, gemessen in Stops. Ein Trade, der genau seinen Stop verliert, ist −1,0; einer, der das doppelte Target trifft, +2,0. Das macht enge und weite Stops vergleichbar.
Control Arm — derselbe Lauf, gleiche Einstiegs-Ticks, Seite je Tag gewürfelt — ein Wurf je Tag und Arm, der ganze Tag flippt oder bleibt (Brackets der gewürfelten Seite). Das hält die Serien-Struktur der echten Seiten: eine Trend-Episode liefert auch im Control Arm stundenlang dieselbe Seite, und die Arme streuen breiter als bei einem Wurf je Einstieg. Die Control Arms bekommen dieselben geskripteten Einstiege wie der echte Arm, aber ein Einstieg faellt aus, solange der Arm noch eine Position haelt — ein geflippter oder spaeter gestarteter Trade laeuft laenger als der echte. Die Arme fuellen deshalb weniger Trades als der echte Arm; wie viele, steht als Control-Trades (Median ueber die Arme) in der Tabelle.
Baseline — der Median ueber alle Control Arms. Was die Baseline auch schafft, ist keine Richtungs-Information — nur der Abstand dahin zaehlt. Die Control-Spanne ist der schlechteste bis beste Arm; ein ◆ heisst, der echte Lauf schlaegt jeden einzelnen davon.
z — Abstand des echten Arms zum Mittel der Control Arms in Standardabweichungen der Arme; ◆ heißt nur: über allen Armen. Bei 8 Armen ist z die tragende Zahl.
Control-Trades — Median der Trades je Control Arm, neben der Trade-Zahl des echten Arms.
Win Rate — Anteil der Trades mit positivem Netto-Ergebnis. Allein sagt sie nichts: eine Regel mit 30 % Win Rate und 3:1 Target verdient, eine mit 80 % und 1:4 verliert. Baseline WR daneben ist dieselbe Quote im Median der Control Arms (Seite je Tag gewürfelt) — steht das Target unter dem Stop, kommt eine hohe Win Rate schon aus der Geometrie und die echte Zahl muss sie erst schlagen.
Profit Factor — Summe aller Gewinne geteilt durch die Summe aller Verluste, gerechnet auf Modell A. Unter 1,0 verliert die Regel.
Max DD — Maximum Drawdown, der groesste Rueckgang vom bis dahin hoechsten Stand der Ergebniskurve. Je Sizing-Modell getrennt, weil Modell B groessere Ausschlaege hat.
BE-Slippage — Break-even Slippage: so viele Ticks zusaetzliche Kosten je Seite vertraegt die Regel, bis ihr Ergebnis auf null faellt. Negativ heisst, sie ist schon ohne Slippage unter Wasser. Das ist eine Naeherung — echte Slippage verschiebt auch, welche Stops und Targets ueberhaupt getroffen werden.
Modell A — immer ein Kontrakt. Modell B — festes Risiko von 500 $ je Trade, weiter Stop also weniger Kontrakte; Kt. ist der mittlere Positionsumfang darunter. Beide stehen nebeneinander, weil sie verschiedene Regeln gewinnen lassen.
Exit Reason — woran der Trade endete: am Stop, wie er beim Einstieg gesetzt wurde; am Trailing Stop (der Stop war mitgezogen worden — ab einer Schwelle im Gewinn haelt ihn die Engine in festem Abstand hinter dem Preis, und er geht nur in Richtung Gewinn, nie zurueck); am Breakeven (der Stop stand auf dem Einstand plus Costs, also inklusive Commission und dem Spread, den der Einstieg schon bezahlt hat — ein Treffer dort ist netto genau null); am Target; am Zeit-Stop (die Position war laenger offen als erlaubt und wurde zum Markt geschlossen); an einem Strategie-Exit (die Regel selbst hat geschlossen) oder am Session-Ende (die Session lief aus, waehrend die Position offen war). Trailing Stop, Breakeven und Zeit-Stop stehen in der Exit-Deklaration der Strategie, die oben unter Exits steht; die Engine fuehrt sie tickgenau aus, in dieser Reihenfolge: erst den Stop nachziehen, dann den Stop pruefen, dann das Target, zuletzt den Zeit-Stop.
Dauer Md. — Median der Haltedauer in Minuten.
netto — alle Zahlen sind nach Kommission: 2.0 Ticks je Roundtrip auf MNQ (1 Tick = 0.50 $).
Phase — Asien, London, New York, Nachboerse sind verschiedene Maerkte, keine Abschnitte desselben. Es wurde nur in einer Phase gehandelt, deshalb gibt es keine Gesamtzeile.