Wo schließt der RTH relativ zur Value Area des Vortags, gegeben wo er um 09:30 eröffnet hat?
Die Open-Lage trägt: unter VA → unter VA 64.3 % (n = 249) · in VA → in VA 30.8 % (n = 325) · über VA → über VA 71.6 % (n = 342). Das ist eine bedingte Häufigkeit, kein Modell — die Tabelle unten ist das ganze Ergebnis.
| Entscheidungszeitpunkt | 09:30 New York — Bars bis t−1 komplett, Opening Print und alle Ticks der Session t vor 09:30 |
| Zielgröße | Lage von rc gegen [rval, rvah] des Vortags — unter, in, über |
| Datenfenster | 2020-05-29 bis 2026-08-14 · 1607 Tages-Bars · letzter Tag 2026-08-14 |
| Walk-Forward | Dev ≤ 2022 (nur Definitionen), Test 2023 / 2024 / 2025 / 2026, expanding mit jährlichem Refit |
| Holdout | Der PX-Holdout ab 2026-05-01 betrifft die PX-Thesen auf dem Tick-Store. Diese Studie ist ein Walk-Forward über 2023 bis 2026 auf Tagesdaten — vom User für die Regime-Runden 1 und 2 ausdrücklich so freigegeben. Jedes Testjahr wird nur aus Daten davor gerechnet; kein Fit sieht seinen eigenen Testabschnitt. |
Zeile = wo der RTH um 09:30 gegen die Value Area des Vortags eröffnet, Zellen = wo er schließt. Majority ist die größte Zelle der Zeile — genau das, was eine Regel ohne weitere Information erreichen würde.
| Jahr | Open-Lage | n | Close unter % | Close in % | Close über % | Majority % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | unter VA | 73 | 63.0 | 20.5 | 16.4 | 63.0 |
| 2023 | in VA | 94 | 18.1 | 31.9 | 50.0 | 50.0 |
| 2023 | über VA | 85 | 14.1 | 22.4 | 63.5 | 63.5 |
| 2024 | unter VA | 61 | 63.9 | 19.7 | 16.4 | 63.9 |
| 2024 | in VA | 102 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
| 2024 | über VA | 92 | 9.8 | 9.8 | 80.4 | 80.4 |
| 2025 | unter VA | 67 | 62.7 | 22.4 | 14.9 | 62.7 |
| 2025 | in VA | 79 | 25.3 | 31.6 | 43.0 | 43.0 |
| 2025 | über VA | 106 | 16.0 | 15.1 | 68.9 | 68.9 |
| 2026 | unter VA | 48 | 68.8 | 8.3 | 22.9 | 68.8 |
| 2026 | in VA | 50 | 40.0 | 18.0 | 42.0 | 42.0 |
| 2026 | über VA | 59 | 15.3 | 10.2 | 74.6 | 74.6 |
| gesamt | unter VA | 249 | 64.3 | 18.5 | 17.3 | 64.3 |
| gesamt | in VA | 325 | 26.8 | 30.8 | 42.5 | 42.5 |
| gesamt | über VA | 342 | 13.7 | 14.6 | 71.6 | 71.6 |
| Base Rate | die unbedingte Häufigkeit im Trainingsfenster, zugleich die konstante Vergleichsprognose. |
| Baseline | die Zahl, die ein Modell schlagen muss. Hier drei davon: Base Rate, Majority (immer die häufigere Klasse) und Persistence. |
| Persistence | die Prognose „heute wie gestern" — der Wert derselben Zielgröße am Vortag, in eine Rate umgerechnet. |
| BSS | Brier Skill Score: wie viel Prozent des Brier-Scores der Base-Rate-Konstante das Modell einspart. 0 heißt gleich gut, negativ heißt schlechter. |
| AUC | die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliger positiver Tag höher bewertet wird als ein zufälliger negativer. 50 ist ein Münzwurf. |
| Brier | der mittlere quadratische Fehler der Wahrscheinlichkeit. Kleiner ist besser. |
| Sharpness | an wie viel Prozent der Tage das Modell etwas Deutliches sagt (p ≥ 0,7 bzw. ≤ 0,3) und wie oft es dort trifft. Ein kalibriertes Modell ohne Sharpness ist unbrauchbar. |
| Value Area | das Preisband [rval, rvah], in dem 70 % des RTH-Volumens gehandelt wurde. Hier immer das des Vortags. |
| Trend Day | ein RTH mit Body Ratio ≥ 0,6 — der Körper der Tageskerze füllt mindestens 60 % ihrer Range. |
| Body Ratio | br = |rc − ro| / (rh − rl), gerechnet auf der RTH-Session. |
| relr | RTH-Range geteilt durch den Median der 20 vorherigen RTH-Ranges. relr ≥ 1 heißt: heute ist größer als der typische der letzten vier Wochen. |
| Walk-Forward | jedes Testjahr wird aus einem Modell gerechnet, das nur Daten davor gesehen hat; das Trainingsfenster wächst mit jedem Jahr. Kein Fit sieht seinen eigenen Test. |
Die Zahlen dieses Reports werden bei jedem Publish neu gerechnet — aus data/daily-bars-*.json und data/open-features-*.json, die der Extractor aus dem Tick-Store baut.
Lauf: 1607 Tages-Bars, 0.0 s.